算法策略 | 追涨杀跌+震荡反手，趋势震荡相结合的交易策略

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项目进度：

新版ordeflow与传统指标结合(VNPY).....70%

明星策略--北霸枪.....40%

『正文』

大家好，我是乌克兰剑圣。

之前群里的小伙伴@我，问能不能写一个趋势和震荡都交易的模型。寥寥几句话，想要落地成实际的执行代码绝非易事，很多时候震荡行情如何定义是没有标准的，又或者震荡也是小级别趋势的一种。这一期，我来用几个思路尝试实现这种类型的策略吧，写一个趋势追涨杀跌+震荡正反手的模型。

一、构建趋势线

  HHD=(20*H+19*H[1]+18*H[2]+17*H[3]+16*H[4]+15*H[5]+14*H[6]+13*H[7]+12*H[8]+11*H[9]+10*H[10]+9*H[11]+8*H[12]+7*H[13]+6*H[14]+5*H[15]+4*H[16]+3*H[17]+2*H[18]+H[20])/210;  LLD=(20*L+19*L[1]+18*L[2]+17*L[3]+16*L[4]+15*L[5]+14*L[6]+13*L[7]+12*L[8]+11*L[9]+10*L[10]+9*L[11]+8*L[12]+7*L[13]+6*L[14]+5*L[15]+4*L[16]+3*L[17]+2*L[18]+L[20])/210;

这个比较简单，就是高低点的平滑平移线，你直接看做为高低点的均线即可。

二、3种状态：多头，震荡，空头

趋势线就是这三种状态，红，黄，绿。上涨下跌都好说，一般的趋势模型都能把握住，问题是黄色的震荡部分。我们来定义下黄色部分：

1. 当趋势线处于震荡状态时，相对高位开空。 

2. 当趋势线处于震荡状态时，相对低位开多。

代码(部分)：

  cond1=HH[1]>(MLCD[1]+MHCD[1])*0.5 and H[1]==HH[1] and ZD[1] and H[1]