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大家好,我是乌克兰剑圣
早年在投机岛论坛看过一篇雄文《专业投机大局观》,现在的年轻人可能没有读过,建议搜一下。松鼠宽客开更以来主要是量化策略研发为主,坦白讲内容还是枯燥了一些。
借着算法系列10号策略发布,今天我们聊聊量化以外的东西。
高一的时候正好赶上07年牛市,买了第一支股票叫安阳钢铁,我记得很清楚它帮我赚到了人生的第一笔钱,虽然没多少,但兴奋的很。从此踏上了投机的不归路,如果让我重新选择,我想说:教练,我想打篮球。
好景不长,也许是赚钱来的太轻松,忘记了这是一个吃人的市场,08年金融危机教育了我什么是风险,直到现在还是心有余悸。08年以后再也没有碰过股票,包括20年的行情。
扯远了,说回《专业投机大局观》这篇文章,能称为雄文的一定是有点东西的。第一次读它的时候,醍醐灌顶,深以为然。年龄越大越是认同它的观点,它的理念普适性极强。我这样来形容吧,如果你能践行其理念,这几年的商品行情,你是能稳稳赚到钱的,比你买的那些基金,理财产品强多了。
其文章理念的牛逼之处就是谁都可以去做,你3万5万可以做,百万十万也可以做,你甚至都不需要每天打开手机盯着它,因为那样做毫无意义。
关于天才这世间总是有人天赋异禀,他们的成功基本不可复制,但总是被有心者吹捧到人人可以学会,都可以像他们一样在这个市场里游刃有余,闲庭信步。《成功学》害人不浅,这篇文章可能会伤害到某些群体的利益,他们希望你每天都交易,追涨杀跌,告诉你某某短线高手如何操作,如何出奇致胜。然后你模仿着,学习着直到你的本金赔光,而他们的手续费早已赚的盆满钵满。
没错,天才交易者是存在的,但终究有一个大数概率。2021年中国股民在1.8亿人以上,期民是股民的100分之1不到。这么大的基数,出现十几个天赋异禀的人,你觉的多吗?
人可以有理想,但不能抱有幻想。我知道在看这篇文章的一定有天赋异禀的人,可你是极少数。大多数应该还是平常人,有着一份普通的工作或事业,炒股炒期货还是炒X都是业余爱好或者猎奇心理来到这个市场玩玩。
我是一个资质平庸的人,大神的方法我学不来。我只能另辟蹊径寻找自己的投资方法。
关于大局观尝试过各种方法,最后都是失败告终。应该是我太笨了,总是悟不透最后一层窗户纸。这几年唯一赚钱的就是做CTA了,以前我看不上它,现在爱不释手。
我尝试过按照《专业投机大局观》里的方法和理念操作,最后也是失败了。
总是有点利润就想跑,有点亏损就想砍。我发现,不是理念的问题,也不是方法不对。而是,我不行。
《专业投机大局观》如果机械式执行,没有问题。但是这里有一个所有人的通病,耐心和坚持。
反人性品质:耐心和坚持
我是人,所以我失败了。我总是要打开手机看看螺纹到什么价格了,鸡蛋跌到那里了,有利润了嘿,我出了。价格低了,我多了,价格高了我空了。亏损了,赶快砍。MD,砍了又涨回去了,赶紧追。我相信这是大多数主观交易者的真实情景还原。
将《专业投机大局观》做成程序化模型要想克服《专业投机大局观》里的人性弱点,我不建议你出家为僧,毕竟会所的妹妹是真的漂亮。
我们思来想去,本身就是做量化的,为什么不把这么好的东西程序化呢,它搞定交易的事情,我只需投一点钱,仓位低一些别爆仓。我的要求也不高,就比理财和基金强点就行了,我不用在煎熬了,我可以去打游戏,陪家人,享受人生,这样不好吗?亿万富豪,对于我太过缥缈。我只要家庭美满,生活富裕一些就行了。
策略开发:思路:抓住日线级别主要多空趋势;
交易规则:跨周期日线+小周期开平仓
细节:主动入场+回调入场+过滤震荡+移动出场。
加入日线跨周期MACD值,为什么选MACD,因为不想参数优化,长期来讲MACD还是有效的。
上图是以做多为例,S10策略是多空分开写的,紫色柱状图就是日线MACD值,可以看到它基本把握住了日线级别的主要趋势,虽然有时候会滞后,这个问题代码里已经处理。OK,模糊识别趋势就行了,开平仓不在日线级别。
在大周期确认好方向以后,我们在小周期通过俩种方式入场主动入场和回调入场。
主动入场:If(UpTrend == True) //多头趋势时记录当前最低价以及设置入场条件
{
If (SignalFlag == False )
{
BuySetup = True;
}
}
If (BuySetup[1] == True And BuySetup[2] == False) // 满足入场条件设定入场价格以及出场价格
{
Upperband = Close[1] + (EATRPcnt * AATR[1]);
}
方法很简单,不要用太复杂的开仓条件,容易过优。在大趋势确认的情况下,随便开开啦。
回调入场:回调入场并不是立马进去,是有反弹迹象或者极端情况出现时进场,要等左侧确认后右侧进场。这一点和吕总的震荡模型有不一样的地方,我挺佩服吕总,因为我震荡模型总是写不好,而他可以,可能是天赋吧。
//回调入场
If(L[1] LLV and data[1].DMACDVuele>0 and abs(data[1].DMACDVuele)>1 and C[1]
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