【SF10】| 如何构建一个胜率超过60%的短线螺纹策略(开发教程)

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本期策略将以图文的方式讲解如何构建一个“高胜率”“短线”的商品策略，以螺纹钢5分钟为数据样本开发，策略也可以用于其他品种，但是因为品种之间的点价值，波动率，交易成本，活跃程度的不同需要调整参数。这里要特别说明一下，不一定要用统一的参数组来适用于所有品种，这是传统教条的理念，往往负作用大于正作用。

关于参数优化这一块儿：

    第一个是交易条件设置的合理性；

    第二个是样本数据多样性；

    第三个是参数范围的科学性；

    第四个是使用平原参数；

以上4点，我们不在这里一一展开，因为本期内容是如何构建一个高胜率的短线策略，如果读者有兴趣探究参数优化的内容，可以在评论区或者公众号后台留言，我们会根据人数多少考虑出一期参数优化的专题贴。

策略结构：

1. 指标计算部分；

2. 过滤条件设定；

3. 开仓条件；

4. 移动出场及分段止盈；

1.指标计算：

采用昨收，昨高，昨低，今开，并称为菲阿里四价。它由日本期货冠军菲阿里实盘采用的主要突破交易参照系，我们这里只是使用这四个价格，并非完全按照非阿里交易的规则；      

     

    

图中就是得到的Band_up和Band_dn俩条上下轨线。如果直接用于开平仓，会赔的很惨。

2.过滤条件设定：

有意思的部分来了，我们通过观察发现每一天的区间宽窄程度不一样，通过数据统计我们发现较窄的区间往往意味着震荡，如果这时突破上轨开多，下轨开空就会产生穿头破脚的亏损交易，也就是假突破信号。那么，我们想过滤掉这些信号，就需要定义出哪些是“窄区间”。

图中我们用红色虚线和绿色虚线表示出上一个区间的上下轨道；

过滤原理：新区间宽度