SF12 | 全新波动率算法，自适应区间+波动率择时

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摘要：

通常计算波动率的方式有很多种，最最最常用的便是ATR，只要说到波动率的计算第一反应便是ATR指标。难道除了使用ATR计算波动率没有其他的方式了吗？今天我们推出SF12策略，SF12基于全新方式计算波动率，构建交易系统；

策略结构：

1.核心指标计算；

2.计算波动比率；

3.构建自适应区间；

4.波动率择时模块；

5.开平仓模块；     

策略原理：

1.使用全新波动率算法统计不同维度的波动幅度，计算出各自波动率，这一步完成，我们可以构建出自适应区间。

2.得到了波动率之后，我们还需在计算波动率比率，通过波动率比率构建行情择时模块；

3.开仓采用次根BAR进场；

4.平仓采用移动收敛型止盈止损；

SF12策略的重点在于全新的波动率算法，而不像以往只有ATR一种选择。同时，还使用波动率比率引入择时选择的概念，

我们看到传统的ATR(黄色线)没有固定规律可以遵循，时而很大时而很小，仅仅只能作为构建区间的条件。而全新算法的波动率指标(紫色线)，可以很清晰的看出波动过滤呈现心电图状，过大的波动率或者过小的波动率，波动率的收敛与发散都可以很容易的描述出来，并形成条件的统一性；

策略绩效：

组合测试（10年，手续费1.5%%，滑跳1）：

螺纹钢（周期同参数）：

（5分钟）：

（15分钟）： 

（30分钟）： 

焦炭（周期同参数）：

（5分钟）：

（15分钟）：

（30分钟）：

苹果(周期同参数)：

（5分钟）：

（15分钟）：

（30分钟）：

TA（同周期参数）：

（5分钟）：

（15分钟）：

（30分钟）：

本策略仅作学习交流使用，实盘交易盈亏投资者个人负责。