SF17 | 均线波动差构建交易策略

 

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均线策略是什么意思？

其实，均线策略有很多细分种类，但所有的均线策略都有一个假设：趋势一旦形成，就会持续一段时间。在此假设下，可以认为当价格向上穿越价格均线时（交叉），并且所有均线多头排列（方向向上）的时候，股价在未来还会上涨一定的时间，此时适合买入。反之，价格下穿均线时股价会下跌一段时间，此时应该卖出。

均线之间的距离可以反映价格变化的速度，我们利用指数加权均线计算波动差来监控价格的过激与低迷，SF17利用长短均线组计算长短均线的波动差变化，然后搭配相应资管条件；

TB交易开拓者绩效(适用于1小时及以上周期，手续费1.5%%，双向各1跳，10年至今)

信号图：

铁矿

焦炭

螺纹

动力煤

相关品种绩效：

螺纹：

焦炭：

铁矿：

PP：

鸡蛋：

原油：

苹果：

其他平台螺纹绩效(文华8，MC，金字塔)：

MC（2016年至今）

文华8(2010年至今)

金字塔（2016年至今）

总结：

对于本期策略的效果并不太满意，特别是转编译到其他平台后不太理想，这次算是对新策略思路的探索。希望抛砖引玉，对策略算法和逻辑进行迭代。如果有更好的策略思路，可以进一步沟通。在下面的往期精彩内容里有过往的一些优秀策略，可以看一下，非常感谢对松鼠宽客的支持与理解。

 

本策略仅作学习交流使用，实盘交易盈亏投资者个人负责。