专享策略No.1 | 震荡+趋势+动态调节

 

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4月项目安排：

1.orderflow策略最终版

2.松鼠门户网站

3.2022松鼠课程录制

『正文』

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大家好，我是乌克兰剑圣。

今年计划推出3个专享策略，目前是第一个策略。策略迭代了7个版本，筛选出了三个版本发给大家，专享策略的好处就是可以集思广益，一起迭代策略。全部是源码，有好的思路随时在群里@我。

策略简介

策略采用模块分离的方式编写：

过滤器模块

动量弹球模块

离场调节模块

移动出场模块

浮盈回撤模块

模块分离的好处多多，1是可以减少主程序的代码量，方便阅读改写。2.小伙伴可以随意抽取使用，方便调用到自己的模型里。

策略分为震荡交易模式和趋势交易模式，其实还可以细分出顶底背离模式，但是会增加比较多的参数，于是作罢。

策略采用双图层跨周期交易模式，5分钟主连执行交易，60分钟指数用于部分条件判断。大周期指数可以平滑走势，小周期主连判断交易减少下单误差。

个别品种因为主力次主力合约活跃度相差较小，造成了指数失真的情况。你也可以把指数换成主连，比如苹果，鸡蛋等品种，这个社群里具体再讨论吧。

OK，我们回到策略模块。

过滤器

(主图红色连线是盈利交易，绿色连线是亏损交易，黄色标志是做多，紫色是做空)

这是一段震荡加短波的行情走势，注意过滤器的变化特征。

过滤器副图的红色线是多头判断线，绿色线是空头判断线。

红线大于0，定义为多头趋势

绿线小于0，定义为空头趋势

红绿线等于0，定义为震荡。

模糊的定义出趋势与震荡。从上图的信号表现看，策略不是一个全时空持仓策略，是有空仓期的。

上图是一个连续的多头趋势+震荡

蓝框内的下跌没有做，是因为不好判断是中继还是转向。过滤器提示进入震荡后进行了空头交易。

前面我们了解到策略是择时交易策略，这不可避免的会错过一些交易机会。过滤模块过滤震荡的过程有时也会过滤掉部分波段行情。

动量弹球模块

  If(CurrentBar 0 && LowAfterEntrys[1]=kkout)   {    pbout=kkout;    Return 1;    Commentary("最大盈利达到"+Text(StartPro1)+"%之后盈利回撤"+Text(StopPro1)+"%平空");  }  If(MarketPosition==1 && BarsSinceLastEntry>0 && HighAfterEntrys[1]>=dd && Low